Введение 3
Глава I. Основы портфельного инвестирования 5
1.1 Понятия портфеля ценных бумаг 5
1.2 Принципы формирования портфеля инвестиций 11
1.3 Определение уровня доходности портфеля 14
1.4 Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг 15
Глава II Портфельный анализ 25
2.1 Теорема об эффективном множестве. 25
2.2 Вогнутость эффективного множества 28
2.3 Диверсификация 28
Глава III Управление портфелем ценных бумаг 32
3.1. Необходимость управления портфелем 32
3.2. Пассивные и активные стратегии управления портфеля. 37
Заключение 42
Список литературы 44